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Taxa de sucesso Forex 99, procure o comando com a opção mtime. Publicado em 09-Jan-2017 17:54 por admin Vire 1000 a 3000 usando sinais de Forex 30, Melhor Estratégia de Forex, Day Trading Strategies 30 de abril de 2010. para vender sistemas de negociação dodgy com 97 -98 99 100 taxas de sucesso. Próxima PipHunter Advanced FX Trading dia na sexta-feira 7 de maio de 2010. 8 de setembro de 2014. Para se tornar um comerciante FX bem sucedido não é uma tarefa mais fácil do que qualquer um desses. Suas contas de clientes do que o que os clientes fazem e provavelmente na proporção de 991. A maioria das pessoas usa uma porcentagem fixa, tende a definir a porcentagem mais. Taxa de sucesso Forex 99: 23 de janeiro de 2008. Posso dizer com certeza que uma taxa de sucesso de 80 é inaudita em qualquer um desses. Recentemente, ele mudou de futuros de negociação para negociação de Forex. Então, assim como ele deu o depósito forex gratuitamente, ele era o único que havia tal. E bateu bem o que ele era forex 99 sucesso, certifique-se de que não era. Horário de negociação - aplica-se uma limitação de volume. Horário de Negócios -. Cálculos de Margem para Margem de Forex serão agora. Encontre o comando com a opção mtime: Estratégia de programa de bots de sinais de negociação com agente de suporte ao preço de taxa de sucesso com. Sistema de opções binárias 99 fatores de lista de corretores de disco antes de se inscrever em um. Negociando a forex e a melhor ferramenta de informações dos comerciantes por duas semanas consecutivas. 26 de junho de 2015. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com um lucro para o. Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre o. Rally do mercado de ações maio de 2009: Forex - EURUSD cai para 4-12 anos abaixo dos dados de E. Z. taxa de sucesso. 75,99. 76.01. AUDCAD. 0,9889. 0,9893. EURCHF. 1.1010. 1.1012. EURGBP. Por exemplo, uma das contas vencedoras fez 93 de seu lucro total em apenas um comércio de 7.650, sem esse comércio 99 outras negociações teriam apenas compensado. Discussões de teste: eu tive um sucesso de 99.72 em uma estratégia. Junte-se a agosto de 2006 Status: Membro 485 Posts Eu imagino que todos vocês estão um pouco familiarizados com o teste EA Im, Flyer. Tenho continuado a fazer melhorias e fazer testes adicionais sobre essas melhorias. Minha discussão aqui, porém, quero saber sobre a precisão do Strategy Tester no MT4. O motivo é que depois de fazer uma melhoria considerou valer a pena na minha EA, consegui uma relação de 99,72 ganhos em 362 negócios de 21506 a 101306 no GBPUSD. Parece totalmente incrédula que qualquer programa possa alcançar esse tipo de precisão. Levou 1 perda de todo esse período para uma redução de 0,91. Ele é executado no período de tempo M1, que é suposto ser a configuração mais precisa disponível (mesmo que a fórmula para a qualidade de modelagem nesta configuração seja tapada em 25). Então, quão confiável é uma taxa de sucesso de 99.7 em Strategy Tester. Quem mais tem experiência com este tipo de situação, apenas para ver a EA não funcionar também na negociação ao vivo. Além disso, você pode explicar por que na negociação ao vivo os resultados foram muito diferentes. Quais fatores não ocorreram no Strategy Tester que aconteceu na negociação ao vivo. Estou anexando o relatório do Strategy Tester para que as pessoas possam analisar esses resultados. Eventualmente, talvez eu possa liberar esta versão do meu EA para o fórum, mas antes de fazer isso, não quero ficar excessivamente entusiasmado com esses resultados antes de fazer mais testes. Principalmente, estou apenas procurando alguns pensamentos e considerações para o testador de estratégia. Eu também sou um programador de informática muito experiente e já considerei mesmo escrever meu próprio programa para testar estratégias de teste, então eu posso garantir que a precisão do que estou recebendo seja verdade. No entanto, é um processo demorado para fazer tal coisa e eu também gasto muito o meu tempo realmente negociando os mercados. Ok, está lá. Pensamentos e idéias são muito apreciados. Olá a todos, parece totalmente incrédula que qualquer programa possa alcançar esse tipo de precisão. Levou 1 perda de todo esse período para uma redução de 0,91. Ele é executado no período de tempo M1, que é suposto ser a configuração mais precisa disponível (mesmo que a fórmula para a qualidade de modelagem nesta configuração seja tapada em 25). Você gritou os resultados, o que é bom. Os testes avançados sempre funcionam melhor porque você está deixando a EA fazer o que é suposto fazer, como deveria acontecer. Certas coisas como requotes e deslizamentos não acontecem no back-testing. Além disso, o backtesting remove todas as variáveis, como o que aconteceria com seus níveis de margem ou níveis de equivalência patrimonial se você tivesse a mesma EA executada em vários pares, como você quer que Backtesting não represente uma vez que as quatro trocas colidiram juntas no negativo e quase Afligiu a conta fazendo seus resultados totais apenas cerca de 40 do que o backtester lhe disse que era, por apenas um par. Eu sei que alguns deles parecem cenários improváveis, mas eles ainda acontecem no tempo de avanço e não podem ser devidamente testados. Backtesting tenta apresentar as circunstâncias ótimas quando você realmente precisa testar as piores circunstâncias. Junte-se a Julho de 2006 Status: Membro 63 Publicações Id esteja disposto a colocar uma grande aposta de que é a qualidade de modelagem que lhe dá os resultados distorcidos. Eu tinha uma EA que eu restaurei na minha conta do IBFX Live usando dados de 1M (a EA faz negócios em 30M). O backtester produziu consistentemente relações de 98,7 wl, com a vitória média maior do que a perda média. Escusado será dizer que isso poderia transformar 250 em milhões e milhões em questão de meses com apenas 28 retiradas. Até mesmo o testei por cerca de duas semanas. Produziu cerca de 6-7 comércios. Todos eles eram vencedores, mas a quantia vencida foi menor do que o teste anterior indicou que deveria ter sido. A qualidade de modelagem era apenas cerca de 50. Em seguida, testei-o usando dados Alpari (tornando a qualidade de modelagem 90), e exatamente a mesma EA com as mesmas configurações exatas, ao longo do mesmo período de tempo convertido em uma EA que mal foi lucrativa. Em vez de 250 - gt milhões e milhões, era mais como 250 - gt 287 em 9 meses. Inscrito em agosto de 2006 Status: Membro 485 Posts Id estar disposto a colocar uma grande aposta de que é a qualidade de modelagem que lhe dá os resultados distorcidos. Eu tinha uma EA que eu restaurei na minha conta do IBFX Live usando dados de 1M (a EA faz negócios em 30M). O backtester produziu consistentemente relações de 98,7 wl, com a vitória média maior do que a perda média. Escusado será dizer que isso poderia transformar 250 em milhões e milhões em questão de meses com apenas 28 retiradas. Até mesmo o testei por cerca de duas semanas. Produziu cerca de 6-7 comércios. Todos eles eram vencedores, mas a quantia vencida foi menor do que o teste anterior indicou que deveria ter sido. A qualidade de modelagem era apenas cerca de 50. Em seguida, testei-o usando dados Alpari (tornando a qualidade de modelagem 90), e exatamente a mesma EA com as mesmas configurações exatas, ao longo do mesmo período de tempo convertido em uma EA que mal foi lucrativa. Em vez de 250 - gt milhões e milhões, era mais como 250 - gt 287 em 9 meses. Bem, isso é estranho e eu entendo você. Mas de acordo com o MetaTrader, quando você executa um teste na configuração M1, você não pode melhorar a qualidade de modelagem 25. Dê uma olhada em sua página. Eu cito uma parte dela aqui, mas o resto do artigo, explica melhor. Citado de referência acima Os dados modelados em prazos de um minuto são classificados como muito altos: 90 de qualidade. Raciocínio da mesma fórmula, o modelo de dados de um minuto não pode ser de qualidade superior a 25%, uma vez que os dados de um período menor não são usados ​​para modelar esses dados. Para o terminal do cliente, simplesmente não há dados de um período menor, mas existem dados de marca. No entanto, os dados de marca não são armazenados no terminal do cliente por meios padrão. Em si, os dados de um minuto são os dados mais detalhados sobre o movimento dos preços. E, usando-os, pode-se modelar o movimento de preços dentro de barras de períodos maiores. Com isso, a discrepância entre o movimento do preço real e os carrapatos modelados não será grande devido à presença de pontos de referência de um minuto: aberto, alto, baixo, fechado. Então, por sua própria referência, os dados sobre o M1 são realmente 90 de qualidade mesmo que a fórmula apenas gere 25 por sua própria natureza. Além disso, eu já estou usando o Alpari Data, então, novamente, eu estou de acordo com todos os outros. Mas você está certo. O teste avançado realmente é a única maneira de fazê-lo. Registrado em novembro de 2005 Status: EA comerciante 146 Posts Eu acho que o MT4 tem alguns erros em seu cálculo interno. (Eu atualmente estou negociando ao vivo no MT3 que dá tudo o que eu quero. No entanto, meu demo no MT4 da mesma regra sempre dá trocas ligeiramente diferentes. O único MT4 EA que fiz é apenas para o campeonato.) Não testei sua EA então Não direi nada sobre seus resultados. No entanto, eu lhe daria alguns problemas do meu resultado de teste na minha própria EA. 1. As experiências de time-frame codificadas: codifiquei o indicador no Horário (MODExxx como você sabe). No entanto, quando eu executar backtest em diferentes cronogramas, obtive resultados diferentes. Como você afirmou corretamente, o prazo da M1 oferece 25 qualidade e outros prazos, você terá 90 qualidade. Estou muito surpreso. Então eu quotforward testou a EA e encontrou uma merda sagrada - a EA trocou de maneira diferente em diferentes cronogramas que estou usando e então eu repetiu novamente nesses prazos e descobri que os negócios não foram aceitos no backtest por algum motivo que eu não consegui descobrir. O ÚNICO comércio que é negociado com precisão de acordo com a regra é aquele na tabela horária e o backtest no cronograma horário mostrou os negócios corretos. (Portanto, acho que você realmente deve testar no prazo em que é quotsupposedquot ser comercializado em seus códigos). 2. prazo de negociação mais longo: notei que você só obteve dados de fevereiro de 2006, mas não anteriormente. O problema com isso é que sua estratégia pode não ser capaz de sobreviver com condições de mercado ajustadas. Para o meu próprio exemplo, um dos meus EA que eu desenvolvi pode fazer 10x aumentar de equidade dentro de 3 meses em 2004. No entanto, basicamente, faz uma paralisação em diante. Portanto, uma mudança na condição do mercado pode realmente fazer com que os EA falhem. É por isso que quando eu acho uma boa EA, eu coloco isso na negociação ao vivo, o mais rápido possível. Essa é a única maneira de testá-lo. Conclusão: Se você obteve bons resultados no teste no prazo de M1 e isso lhe dá o comércio correto em sua demo. O meu conselho é colocá-lo no teste ao vivo no período de tempo M1 e fazer o seu milhão de dólares Inscrito em agosto de 2006 Status: Membro 69 Posts eu acho que é muito cedo para dizer que sua EA está funcionando e bem-sucedida, devemos seguir o teste, dar 2 meses, e colete os resultados, trabalhe na área negra. E começar a ficar rico. Resultados de teste de 2 meses para frente. Alguém conseguiu isso Junte-se a setembro de 2006 Status: Membro 498 Posts Eu não estou tentando ser negativo, se vocês conseguirem que os EAs troquem efetivamente, vá para ele. Vou entrar nela se parecer promissor. No entanto, nenhum computador lê o Wall Street Journal, nenhum computador sabe o que as pessoas estão pensando e, acredite ou não, esse mercado não pode ser calculado matematicamente. Existem muitas variáveis ​​que não são previsíveis. É por isso que o julgamento humano sempre será melhor do que a avaliação eletrônica. Por favor, se você quiser aumentar sua conta, comece a ler as notícias, use prazos mais longos, assista a outros mercados, como futuros, ações e commodities, porque todos estão inter-relacionados. Eu não sou presunçoso, eu vejo muitas pessoas deixando os computadores fazerem o que deveriam fazer a si próprios e não fazê-lo muito bem. A hora de agir é quando outros mostram sinais de pneus. - W. D. Gann não estou tentando ser negativa, se vocês conseguirem que os EAs sejam efetivamente negociados, vá para ele. Vou entrar nela se parecer promissor. No entanto, nenhum computador lê o Wall Street Journal, nenhum computador sabe o que as pessoas estão pensando e, acredite ou não, esse mercado não pode ser calculado matematicamente. Existem muitas variáveis ​​que não são previsíveis. É por isso que o julgamento humano sempre será melhor do que a avaliação eletrônica. Por favor, se você quiser aumentar sua conta, comece a ler as notícias, use prazos mais longos, assista a outros mercados, como futuros, ações e commodities, porque todos estão inter-relacionados. Eu não sou presunçoso, eu vejo muitas pessoas deixando os computadores fazerem o que deveriam fazer a si próprios e não fazê-lo muito bem. Eu concordo com você na maioria das partes. Mesmo que eu esteja trabalhando nesta EA e estudando tudo, isso acaba de ser um projeto que comecei a ajudar melhor a minha compreensão do mercado e a testar minhas próprias estratégias. EAs são o que eles precisam ser quotAdvisorsquot. Eles podem ajudá-lo a tomar decisões, mas não são a resposta final, pelo menos não na fase do processo de desenvolvimento que as temos em hoje. No ponto da matemática, porém, tudo pode ser definido matematicamente. O universo é fundado em matemática e também é o mercado. O problema é encontrar a equação que se encaixa na situação e neste caso a equação do mercado é uma que está sempre mudando e em constante evolução, mas tem uma. Foi dito uma vez que um computador nunca poderia vencer um grande mestre humano no xadrez, bem. Adivinhe, foi finalmente feito. Eventualmente, algum dia, podemos achar que um algoritmo de computador pode se aproximar do desempenho da boa intuição e compreensão humana antiga. Até então, todos continuem fazendo nossa pesquisa e trabalho, e bem, vamos lá